Ouroux werd al heel vroeg bewoond door de Kelten (Galliërs), die het kamp Loutière zouden hebben gebouwd (vlakbij het gehucht Montpensy). Tijdens de Gallo-Romeinse periode is de aanwezigheid van mensen ook aangetoond door de aanwezigheid van bakstenen muurfunderingen en aardewerk. Dit was ook de periode van de verbindingen met de Romeinse wegen, in het bijzonder de weg die Autun met Orléans verbond en die door Ouroux liep. Het dorp ontleent zijn naam dus aan de Horroez-periode, van Horreum, wat voedsel- en voederwinkel betekent. De naam heeft ook een Latijnse oorsprong: 'Oratorium in Morvento' van oratoire (bedehuis).
Deze route brengt je naar de Chapelle du Banquet en zijn prachtige panorama. Dit kleine Romaanse gebouw werd gebouwd op initiatief van André-Marie Dupin, heer van het kasteel van Raffigny, gelegen op de heuvel ertegenover. Hij was zeer begaan met de Morvan en de ontsluiting ervan en was verantwoordelijk voor de aanleg van vele wegen en bruggen in de Morvan, evenals het stuwmeer van de Settons. Hij gaf opdracht aan de Parijse architect Lenormand, die al eerder de kerken van Dun les Places en Vandenesse had ontworpen, evenals La Madeleine in Parijs. Deze kleine kapel, plaatselijk bekend als "Notre Dame du Morvan", werd in 1858 gebouwd als eerbetoon aan de overleden vrouw van Dupin.